A jegybank így ösztönzi a bankokat

Az MNB a felügyeleti felülvizsgálati (SREP) folyamat során évek óta felülvizsgálja a hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások prudenciális szabályait meghatározó uniós rendelet (CRR) hatálya alá tartozó hazai pénzügyi intézmények belső tőkeszámítását. Az adott pénzügyi intézmény kockázatait értékelve a jegybank meghatározza az intézmény által tartandó minimális tőke nagyságát.

Az MNB a gazdaság élénkítésének eszközeként a SREP vizsgálatok keretében új, az intézmények tőkemegfelelésén keresztül ható ösztönzőt vezet be. A jegybank ennek keretében úgy ösztönözni a pénzügyi intézmények kkv-hitelezését, hogy a teljes 2016-os nettó kkv-hitelkihelyezésük tőkekövetelményének egy részét vagy egészét elengedi. A kedvezmény - amelynek mértéke legfeljebb a tőkefenntartási puffer lehet - attól függ, hogy mekkora volt az adott pénzügyi intézmény tényleges kkv-hitelezése ahhoz viszonyítva, amit az intézmény az MNB által korábban meghirdetett piaci hitelezési programban (php) vállalt.

A tőkekövetelmény-kedvezmény számítási alapja a 2016-os nettó kkv-hitelkihelyezés összege és a php keretein belül vállalt érték hányadosa. A cél a minél nagyobb volumenű kkv-hitelezés, ezért a kedvezmény mértéke az aktívan hitelező pénzügyi intézményeknél exponenciálisan nő.

A kedvezmény alapját az MNB először a 2016-os év alapján tudja mérni 2017 elején, de a kedvezményt már az idei SREP-vizsgálatokban számszerűsíti. Ennek érdekében 2016-ban a jegybank azt vélelmezi, hogy a pénzügyi intézmények vállalásaikat 100 százalékban teljesítik, s így 75 százalékos kedvezmény számszerűsíthető. A kedvezmény végleges mértékét a tényleges nettó kihelyezések tervezettől való eltérésének függvényében az MNB a 2017-es vizsgálatok során állapítja meg.

A tőkekedvezményt 5 évig biztosítja az MNB a 2016-os kihelyezés alapján, azaz a 2017-es vizsgálatokban véglegesített kedvezmény lesz állandó 2021-ig. Azon intézmények, amelyek nem tettek PHP-vállalást, 2017-től szintén igénybe vehetik a kedvezményt, ők a 2016-os tényleges kihelyezés 75 százaléknak megfelelő kedvezményre jogosultak 5 éven át.

A kedvezmény mértékét, az új kihelyezések tőkekövetelményét az MNB a fennálló kkv-portfólió magasabb kockázatú ügyleteinek átlagos tőkekövetelményével számszerűsítette, és ez alapján 150 százalékos kockázati súlyt állapított meg. A jegybank az egyedi banki portfólióktól függetlenül e kockázati súlyt alkalmazza a programban nyújtott kihelyezések tőkekövetelményének meghatározásakor.

Ha például egy bank teljes, kedvezmény SREP-tőkekövetelménye 50 milliárd forint, nettó kkv-kihelyezése 2016-ban 30 milliárd forint és ugyanennyit vállalt a PHP-ban, akkor a kedvezmény utáni tőkekövetelménye ez utóbbi összeg feltételezett tőkekövetelményének (30 milliárd x 8 százalék x 150 százalék, azaz 3,6 milliárd forint) 75 százalékával alacsonyabb, 47,3 milliárd forint.

Az, hogy a kedvezmény - az évente változó - tőkefenntartási puffer mértékéig maximált, biztosítja a korlátot az extrém kockázatvállalásokkal szemben. Az MNB folyamatos felügyeleti tevékenysége és ellenőrzési eljárásai során továbbra is kiemelt figyelemmel kíséri a piaci szereplőknél a hitelezési kockázatok kezelését, s a tőkekövetelmény megfelelő számítását.